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                              商品期权行情点评

                              类别:行情信息 日期:2017-8-31 22:26:52 人气: 来源:

                                8月29日大商所豆粕期权市场成交1.76万手,成交活跃度较前一交易日大幅下降;持仓量上升至19.01万手;豆粕期权主力月份M1801期权隐含波动率变化至18.24%,与前一交易日相比有所上升;成交量的看跌/看涨期权(P/C Ratio)比率下降至78.33%;持仓量的看跌/看涨期权比率上升至69.65%。

                                8月29日郑商所白糖期权市场成交下降至1.12万手;持仓量下降为10.14万手;白糖期权主力月份SR1801期权隐含波动率下降至12.28%;成交量的看跌/看涨期权(P/C Ratio)比下降至77.32%;持仓量的看跌/看涨期权比率为83.31%,与上一交易日相比有所下降。

                                以下我们针对六种常见的市场预期制定了豆粕期权和白糖期权的典型投资策略,并呈现了每种策略从建仓到持有到期之间的损益分布情况。

                                我们以豆粕突破行情来进行说明,如下页中左下角的损益图所示,预期行情突破通常可以采取买入跨式组合的策略。在该例中,构建买入1801月份执行价格为2700的看涨和看跌期权,两个期权均在12月份到期,我们分析了建仓当日、两周后、一月后、两月后、三月后以及到期日当天六个时间节点上,该策略组合随着标的价格的变化产生的损益情况。对于未到期期权合约,离到期日越远其时间价值越大,从图中可以看出,在建仓后短期内行情出现大涨或大跌的局面对于该策略最为有利。

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                              关键词:行情授权许可
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